南华期货：期权日报2021/12/7历史波动率小幅下降

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南华期货研究所 周小舒 投资咨询证号:Z0014889

南华期货研究所 王茜 投资咨询证号:Z0016168

一，期权策略跟踪

行情判断:50ETF震荡走势

期权持仓:卖出一手50ETF购12月3.4认购期权，买入一手50ETF购12月3.5认购期权，卖出一手50ETF沽12月3.0认沽期权，买入一手50ETF沽12月2.9认沽期权

二，金融期权数据

上一交易日金融期权隐含波动率小幅上涨，历史波动率小幅下降近月期权隐含波动率低于远月期权隐含波动率，短期市场波动平稳南华50ETF期权波动率指数是18.12，南华沪深300期权波动率指数是17.06，南华波动率指数小幅波动，股市冲高回落，预期50ETF短期维持区间震荡，建议投资者构建买入鹰式组合策略

三，商品期权数据

昨日商品期权整体延续之前的行情，个别板块隐含波动率有所波动，未见明显的板块效应，品种隐波涨跌互现其中，聚丙烯期权隐波下跌—13.49%豆粕期权隐波昨日上涨14.28%，LPG期权隐波上涨16.81%，其余品种维持波动率平稳状态，涨跌未超过10%

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